Descriptif
Huit demi-journées de trois heures de cours.
I - Typologie des risques auxquels sont exposés les entreprises et les établissements financiers.
II - Principes généraux d'organisation des marchés financiers.
III - Introduction aux marchés dérivés : fonctionnement institutionnel, acteurs en présence, présentation des différents produits dérivés (contrats à terme, swaps, options) et les stratégies de couverture, de spéculation ou d'arbitrage qu'ils permettent.
IV - Stratégies sur options à l'échéance et combinaisons d'options.
V ; Etude de cas pratiques.
Objectifs pédagogiques
Les entreprises sont exposées aux fluctuations des paramètres fondamentaux de l'économie comme les taux de change, les taux d'intérêt, les valeurs boursières… et recherchent des moyens efficaces de couverture. Les marchés financiers sont devenus de plus en plus sophistiqués dans leurs différents procédés pour évaluer, isoler, restructurer et transférer les risques. L'objectif de ce cours est de présenter le fonctionnement des marchés dérivés, les principaux produits qui y sont échangés et leurs apports en terme de gestion des risques.
Pour les étudiants du diplôme Ingénieur AgroParisTech
Ce cours s'adresse principalement à des étudiants n'ayant pas de connaissances préalables sur le sujet. Ils sont supposés connaître les opérations mathématiques élémentaires.
Format des notes
Numérique sur 20Pour les étudiants du diplôme Ingénieur AgroParisTech
Le rattrapage est autorisé (Max entre les deux notes)- le rattrapage est obligatoire si :
- Note initiale < 6
- le rattrapage peut être demandé par l'étudiant si :
- 6 ≤ note initiale < 12
Le coefficient de l'UE est : 2
Pour les étudiants du diplôme Accueilli Athens
Le rattrapage est autorisé (Max entre les deux notes)- le rattrapage est obligatoire si :
- Note initiale < 6
- le rattrapage peut être demandé par l'étudiant si :
- 6 ≤ note initiale < 12
Le coefficient de l'UE est : 2